리밸런싱 (1) 썸네일형 리스트형 주식 포트폴리오 리밸런싱 기준 설정: 수익률 편차에 따른 자산 재분배 데이터 주식 포트폴리오 리밸런싱 기준 설정: 수익률 편차에 따른 자산 재분배 데이터[서론]주식 투자의 성패는 좋은 종목을 고르는 것만큼이나 보유한 종목들의 비중을 어떻게 관리하느냐에 달려 있다. 특정 종목의 주가가 급등하여 전체 자산에서 차지하는 비중이 비정상적으로 커지면, 해당 종목의 하락 시 계좌 전체가 흔들리는 리스크에 노출된다. 반대로 하락한 종목을 방치하면 자산 회복 속도가 현저히 느려진다. 이러한 불균형을 해소하기 위한 과정이 '리밸런싱(Rebalancing)'이다. 감정에 치우친 매매를 방지하기 위해 수익률 편차 10%를 기준으로 삼는 기계적 리밸런싱의 수치적 근거와, 이를 통해 내가 했더 실질적인 자산 방어 데이터를 적어본다.1. 자산 비중 불균형이 계좌 변동성에 미치는 수치적 영향포트폴리오 내 .. 이전 1 다음
